ЕКОНОМІЧНІ РІШЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ КОМБІНАТОРНОГО ТА ЙМОВІРНІСНОГО АНАЛІЗУ
DOI:
https://doi.org/10.30838/EP.213.61-69Ключові слова:
економічні рішення, комбінаторний простір, ймовірнісний аналіз, сценарний підхід, невизначеність, ризик, Парето-оптимальністьАнотація
У статті обґрунтовано необхідність використання математичного апарату при аналізі економічних рішень в умовах невизначеності та множинності сценаріїв. Показано комбінаторну природу задач сценарного аналізу, що зумовлює експоненційне зростання кількості альтернатив і ускладнює їх порівняння.
Запропоновано підхід, у межах якого сценарії розглядаються як випадкові величини з відповідними розподілами результатів, що дозволяє враховувати структуру ризику, зокрема асиметрію розподілів і можливість екстремальних подій. Доведено обмеженість використання математичного сподівання та дисперсії як критеріїв оцінювання альтернатив.
На основі аналітичних прикладів показано можливість виникнення парадоксальних ефектів і пропуску ефективних рішень при обмеженому сценарному аналізі. Обґрунтовано необхідність формалізації множини сценаріїв як комбінаторного простору та використання ймовірнісного підходу до аналізу результатів.
Посилання
Von Neumann J., Morgenstern O. Theory of Games and Economic Behavior. Princeton : Princeton University Press. 1953. 641 p. URL: https://ia802900.us.archive.org/15/items/in.ernet.dli.2015.215284/2015.215284.Theory-Of.pdf
Markowitz H. Portfolio Selection. Journal of Finance. 1952. Vol. 7(1). Pp. 77–91. URL: https://finance.martinsewell.com/capm/Markowitz1952.pdf
Sharpe W. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. Journal of Finance. 1964. Pp. 425–442. URL: https://finance.martinsewell.com/capm/Sharpe1964.pdf
McNeil A., Frey R., Embrechts P. Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton : Princeton University Press, 2015. 699 p. URL: https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691166278/quantitative-risk-management
Hull J. Risk Management and Financial Institutions. 5th ed. Hoboken: Wiley. 2023. 832 p. URL: https://books.google.com.ua/books/about/Risk_Management_and_Financial_Institutio.html?id=1J1QDwAAQBAJ&redir_esc=y
Peters O., Adamou A. The ergodicity problem in economics. Nature Physics. 2019. Vol. 17. Pp. 1216–1222. DOI: https://doi.org/10.1038/s41567-019-0732-0
Taleb N. N. Skin in the Game : Hidden Asymmetries in Daily Life. New York : Random House. 2018. 318 p. URL: https://philosophiatopics.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/10/skin-in-the-game-nassim-nicholas-taleb.pdf
Shapiro A., Dentcheva D., Ruszczyński A. Lectures on Stochastic Programming. Philadelphia : SIAM, MPS. 2009. 436 p. URL: https://bpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.gatech.edu/dist/4/1470/files/2021/03/SPbook.pdf
Bertsimas D., Freund R. Data, Models, and Decisions : The Fundamentals of Management Science. Belmont, Massachusetts: Dynamic Ideas. 2004. 530 p.
Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія. Ки-їв: КНЕУ, 2004. 480 с.
Огірко О. І., Галайко Н. В. Теорія ймовірностей і математична статистика : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2017. 292 с. URL: https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/629/1/теорія%20ймовірностей%20підручник.pdf
